Выделение экономического цикла в динамике промышленного развития крупного региона

Давно было замечено, что экономическое развитие в странах и регионах носит циклический характер, т.е. периоды подъема в экономике сменяются относительным, а иногда и абсолютным спадом тех или иных показателей. В результате цикличной динамики, которая повторяется при каждом переходе от одного экономического цикла к другому, происходит периодическая трансформация экономики. Нами разделяется точка зрения тех авторов, которые определяют сущность такой трансформации содержанием процесса перехода от «одного качественного, относительно равновесного состояния экономики к другому равновесному состоянию через период экономического кризиса, характеризующегося усилением неравновесности, неустойчивости, неопределенности, спадом производства и перестройкой воспроизводственной структуры» (5).

Выделяются как длительные по времени, так и короткие колебания в экономическом развитии. Длительные колебания получили название «длинных волн». В начале 20-х годов прошлого века известный русский экономист Н.Д. Кондратьев развернул широкую дискуссию по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В 1923, 1925, 1926 и 1928 гг. он опубликовал несколько работ, в которых последовательно и аргументированно отстаивал свою позицию (3).

Исследования и выводы Н.Д. Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках, охватывавших 100-150 лет. Это – индексы цен, государственные долговые бумаги, добыча угля, золота, производство чугуна, свинца и др. С помощью метода наименьших квадратов из рядов выделялись (в основном квадратичные) тренды, а затем полученные остатки усреднялись с помощью 9-летней скользящей средней. Осреднение позволяло сгладить колебания, происходящие чаще, чем раз в девять лет. Затем ряд усреднялся еще раз, но уже с помощью 5-летней скользящей средней, что должно было выровнять колебания, не до конца сглаженные в прошлый раз. Длина цикла оценивалась как расстояние между соседними пиками и спадами.

Н.Д. Кондратьев ставит вопрос о существовании нескольких равновесных состояний, а отсюда и возможности нескольких колебательных движений. Он предлагает говорить не только о кризисах, но исследовать всю совокупность волнообразных движений, т.е. разрабатывать общую теорию колебаний. По его мнению, существуют равновесия трех видов:

1. Равновесие «первого порядка» – между обычным рыночным спросом и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные колебания длительностью 3-3,5 года, то есть циклы в товарных запасах.

2. Равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия и его восстановление Н.Д. Кондратьев связывает с циклами средней продолжительности.

3. Равновесие «третьего порядка» касается «основных капитальных благ». В эту категорию Н.Д. Кондратьев включает промышленные здания, инфраструктурные сооружения, а также квалифицированную рабочую силу, обслуживающую данный технический способ производства. Запас «основных капитальных благ» должен находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими существующий способ производства, со сложившейся отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами, состоянием кредитно-денежной системы и т.д. (3).

Периодически это равновесие также нарушается, и возникает необходимость создания нового запаса «основных капитальных благ», которые бы удовлетворяли складывающемуся новому техническому способу производства. По Н.Д. Кондратьеву такое обновление «основных капитальных благ», отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры.

Статистическая идентификация длинных волн остается и сейчас сложной проблемой. Во-первых, имеющийся статистический материал заведомо охватывает период, не превышающий двух, в некоторых случаях трех-четырех волн. С точки зрения критериев вероятностного анализа принятие решений или подтверждение гипотез в условиях столь ограниченной информации обладает малой достоверностью.

Во-вторых, большинство экономических рядов представляет собой сложное движение, содержащее в себе вековые тренды и различные колебания, как близкие к периодическим, так и чисто случайные. Методы выделения таких движений часто интуитивны и зависят от субъективного подхода исследователя (например, определение тренда представляет собой поиск процесса в условиях почти полной неопределенности).

В-третьих, обычно, чтобы отделить более длительные колебания от высокочастотных, применяют операцию осреднения временных рядов. Такая операция тоже не совсем безобидна и может внести в результирующий ряд дополнительные колебания. Однако, если длительные колебания визуально проглядываются в исходном ряде, т.е. если их размах больше, чем амплитуда более коротких, то операция осреднения не может изменить их до неузнаваемости.

На наш взгляд, если верно суждение о том, что на уровне экономики страны периодически возникают длинные волны, то верно и такое суждение – на уровне конкретно взятого региона должны находить свое проявление длительные циклы, происходящие на уровне страны. Чем это можно объяснить?

Во-первых, экономический район (регион) – территориальное социально-экономическое образование, основой которого является пространственная организация производительных сил, характеризующаяся единством и целостностью воспроизводственного процесса, который развивается на собственной экономической базе. Таким образом, можно выделить основные черты региона: целостность, однородность условий (экономических, социальных, природных), собственная природная и материально-техническая база, собственные трудовые ресурсы и транспортная инфраструктура. То есть регион имеет множество сходных черт с отдельным государством, хотя, конечно, он более связан с другими регионами посредством межрегионального обмена и не является относительно самодостаточным. Следовательно, можно с достаточной долей уверенности говорить о следующем: на уровне региона можно выделить длинные волны, хотя их периодичность может и не совпадать с периодом длительных циклов, происходящих на уровне страны.

Во-вторых, если следовать философскому принципу схождения от общего к частному, то на уровне экономического района должны прослеживаться определенные закономерности, характерные для страны в целом.

В-третьих, процессы, происходящие на территории региона, находят свое отражение в экономическом развитии страны, т.е. каждый конкретный регион вносит свой вклад в циклическое развитие государства. И если верны объективные причины существования кондратьевских циклов, то эти циклы должны проявляться и на уровне региона.

Таким образом, можно сделать вывод, что циклические процессы должны проявляться не только на общемировом уровне, уровне отдельно взятой страны, но и на уровне конкретного региона.

Статистическая идентификация длинных волн, как уже указывалось выше, на региональном уровне (в нашем случае – на примере Дальнего Востока) является достаточно сложной проблемой. Во-первых, имеющийся статистический материал заведомо охватывает период, не превышающий 1,5-2 длинных волн. С точки зрения критериев вероятностного анализа принятие решений или подтверждение гипотез в условиях столь ограниченной информации обладает малой достоверностью. К тому же в распоряжении имеются лишь разрозненные, воссозданные на основании косвенных данных показатели региональной экономики Дальнего Востока, начиная с 1913 г., т.е. для периода, охватывающего менее двух кондратьевских волн. Таким образом, можно сказать, что анализ статистических данных при выделении длинных волн на уровне региона не может играть первостепенную роль, а должен скорее носить вспомогательный характер.

Во-вторых, столь длинные временные ряды очень сложны по своей структуре. Они содержат колебания близкие к вековым, сезонные изменения и различного рода «белый шум». Методы выделения этих колебаний сугубо субъективны.

В-третьих, операция осреднения временных рядов, которая применяется для выделения более длительных колебаний, может вносить в результирующий ряд дополнительные колебания (2). Но эта операция не может существенно повлиять на временной ряд, если длительные колебания визуально проглядывались в исходном ряде.

Для проведения статистического анализа были выдвинуты следующие правила:

1. Все тренды предполагались в виде полиномов четвертого, пятого или шестого порядков. Хотя подобные тренды могут вносить искусственные колебания, но в то же время они наиболее точно соответствовали имеющемуся временному ряду. Модель процессов имеет следующий общий вид:

Y(t) = a0tn + a1tn-1 + … + an-1t + anx(t)

где x(t) – случайный остаток («белый шум»);

а0, а1, аn-1, an – коэффициенты, подбираемые по методу наименьших квадратов.

2. Если временной ряд показывает более или менее выраженные длительные волны, то к нему применялась операция осреднения – 9-летняя скользящая средняя.

Исходя из этой методологии, сначала исследовались ряды, показывающие темп роста промышленного производства за 1928-1998 гг. по Дальнему Востоку, то есть за 70 лет. На графике 1 достаточно хорошо видна квазипериодичность (как в исходном ряде, так и на усредненном, и на полиномиальном тренде) с периодом примерно в 50 лет. Здесь говорится о квазипериодичности потому, что: 1) относительная краткость всех временных рядов (70 лет) позволяет выделить около полутора полных колебаний; 2) период колебаний, измеряемый расстоянием между локальными пиками, меняется от периода к периоду, хотя и остается близким к 50 годам.

Возникает вопрос: характерны ли для всех регионов длинные волны в развитии их экономик или же квазипериодичность проявляется только в развитии отдельных экономических районов? На наш взгляд, кондратьевские циклы находят свое проявление в любом регионе мира. Необходимо учитывать, что длинные волны в развитии экономики – общемировое явление. Возможно, в различных экономических районах периодичность длинных циклов различна, но существование длинных волн сложно подвергать сомнению.

Также на основании этого временного ряда нами было рассчитано и проведено экстраполяционное прогнозирование на основе использования АРИМА-модели для прерывных временных рядов, что является достаточно сложной статистической процедурой. Необходимо отметить, что прогнозирование на основе прерывных временных рядов имеет невысокую степень доверия, но при наличии достаточно длинного временного ряда (в нашем случае 70 лет) и небольших временных разрывах (у нас наибольший – 4 года) прогнозирование на его основе возможно с достаточной степенью вероятности осуществления прогноза (1).

Наиболее подходящей оказалась модель АРИМА (4,1,1). Она достоверна на 99% уровне доверия. Прогноз делался на три года вперед, что, конечно, не совсем корректно при таком большом размахе доверительного интервала (2), но более наглядно для графического представления результатов прогноза. Данная модель подтвердила вывод о том, что спад производства в отраслях экономики Дальнего Востока практически исчерпан. В соответствии с этой моделью относительная стабилизация производства произойдет в 1999-2000 гг. (что и произошло на самом деле), а рост промышленности будет происходить, начиная с 2001 года (рис. 1) (4).

Рис. 1. Темп роста промышленного производства на Дальнем Востоке, рассчитанный по модели АРИМА (4,1,1), с прогнозом на три года вперед

Анализ, как фактических циклов динамики промышленного производства, так и составленных трендовых моделей показывает наличие специфического периода экономического развития Дальнего Востока, который выделяется нами, как стадия стабилизации. Так, для Дальнего Востока начало стабилизации развития экономики и переход к новому циклу экономического развития можно выделить, начиная с 1999-2000 гг.

Литература:

1.Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. – М.: ИИД «Филинъ», 1998.

2.Колемаев В.А. Статистический анализ экономических временных рядов: Проблемная лекция. – М.: ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1992.

3.Кондратьев Н.Д. Особое мнение: Книги 1 и 2. – М.: Наука, 1993.

4.Раевский С.В. Управление стабилизацией и развитием экономики региона. – Владивосток: Дальнаука, 2000.

5.Яковец Ю.В., Нечаев А.А., Попов Б.Е., Яковец Т.Ю. Методология анализа и прогнозирования трансформации структуры экономики России. – М., 1997.